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基于自适应阶梯的中低频择时策略

2018-09-14 14:01:00 栏目 : 基金 围观 : 评论

原标题:基于自适应阶梯的中低频择时策略量化交易

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「我们所经历的上个世纪反复证明,市场的非理性是周期性爆发的。这强烈暗示投资者应尽力去学会应对下一个市场的非理性爆发。而这需要的是一剂解毒剂,我认为这剂解毒剂就是量化分析。如果你定量分析,你并不一定会出色,但是你也不会坠入疯狂。」

换句话说,量化择时可以根据:市场整体择时、板块行业轮动择时及个股的择时。那么,如果能选择牛市、规避熊市,将能够获得非常高超额收益。尤其是在系统性风险较高、波动性比较大的、相关性较强的期货市场,尤为有效。

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严格来说,「量化择时」是一个很模糊的概念。因为从一个很大的范围来看,形态交易是择时,趋势交易是择时,统计套利是择时,市场情绪量化是择时、盘口交易也是一种择时,都是设置定量条件,然后观察价格或价差在何时突破这个条件,触发建仓和平仓信号。

这次给大家分享一个量化择时——阶梯策略(请无视这个比较土的名字)。为了避免过度拟合,在设计策略的时候,只给定了一个参数。虽然仅有一个参数,但却不失策略在市场中的灵活性。

不仅如此,阶梯策略既能适应国内外商品期货,还可以应用于 A 股 ETF ,包括外盘 ETF 和反向杠杆 ETF,以及外汇市场。当然只是部分品种适应,全品种统计来看,是一个普适性比较强的策略。

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有过实盘经验的人应该深有体会:当市场进行横向整理或者摇摆不定的时候,对交叉类系统的打击很大,往往会买在高点,卖在低点。如果行情一直持续,则会出现连续亏损,连续的亏损信号将对交易者造成严重的心理负担和资金回撤压力。如下图:

通过利用,通道技术则可以过滤或者减少价格反复缠绕,减少部分虚假信号,对于降低无效交易有巨大帮助。本策略正是借鉴这个思路,但并非传统的通道策略。

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